深交所發(fā)布ETF風險管理指引

    財華社深圳新聞中心

    深交所2日發(fā)布通知稱，為促進市場健康發(fā)展，制定《交易型開放式指數(shù)基金風險管理指引》，并自發(fā)布之日起施行。通知稱，基金公司應制定ETF投資運作規(guī)范和建立ETF投資管理系統(tǒng)，并對投資運作規(guī)范內(nèi)容定量化、參數(shù)化，在ETF投資管理系統(tǒng)中進行設定，嚴格限制基金交易行為，防范不合理或隨意的主動交易可能帶來的投資風險以及因成份股或現(xiàn)金頭寸不足導致贖回失敗的風險。此外，基金公司應當建立具有自動報警功能的風險監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控ETF運作情況。監(jiān)控內(nèi)容應當至少包括：ETF交易狀態(tài)是否正常、交易量是否異常放大等情況。一旦發(fā)現(xiàn)異常情形，應當立即準備啟動應急預案，并視情況決定是否申請立即暫停申購、贖回和臨時停牌，同時將相關情況通知深交所。