深交所發(fā)布ETF風(fēng)險(xiǎn)管理指引

    財(cái)華社深圳新聞中心

    深交所2日發(fā)布通知稱，為促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展，制定《交易型開(kāi)放式指數(shù)基金風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，并自發(fā)布之日起施行。通知稱，基金公司應(yīng)制定ETF投資運(yùn)作規(guī)范和建立ETF投資管理系統(tǒng)，并對(duì)投資運(yùn)作規(guī)范內(nèi)容定量化、參數(shù)化，在ETF投資管理系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)定，嚴(yán)格限制基金交易行為，防范不合理或隨意的主動(dòng)交易可能帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)以及因成份股或現(xiàn)金頭寸不足導(dǎo)致贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)。此外，基金公司應(yīng)當(dāng)建立具有自動(dòng)報(bào)警功能的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控ETF運(yùn)作情況。監(jiān)控內(nèi)容應(yīng)當(dāng)至少包括：ETF交易狀態(tài)是否正常、交易量是否異常放大等情況。一旦發(fā)現(xiàn)異常情形，應(yīng)當(dāng)立即準(zhǔn)備啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并視情況決定是否申請(qǐng)立即暫停申購(gòu)、贖回和臨時(shí)停牌，同時(shí)將相關(guān)情況通知深交所。